Sony Computer Entertainment, Inc. (SCEI) учреждена головной компанией Sony в 1993 году в Токио, после чего передана в управление Sony Music Entertainment, которая на тот момент уже контролировала игровые издательские подразделения Epic/Sony Records в Японии и Sony Imagesoft в США.

Создание SCEI происходило в момент разработки PlayStation, первой консоли компании Sony, японский релиз которой состоялся 3 декабря 1994 года. Для успешного старта PlayStation в США было создано отделение Sony Electronic Publishing, в рамках которого было создано подразделение Sony Computer Entertainment America (SCEA). Появление SCEA в мае 1995 года привело к тому, что предыдущая американская дочка, Sony Imagesoft, оказалась закрыта, а её сотрудники переведены в SCEA. В 1997 году американская SCEA и европейская SCEE были переподчинены напрямую токийскому офису SCEI.

Практически сразу же после основания игрового подразделения руководство SCEI придерживалось плана создания или покупки успешных студий, которые будут разрабатывать качественные игры специально для PlayStation, тем самым поддерживая бренд и статус консоли, как устройства, на котором можно играть в игры, которые не выходили на других платформах. Самой первой студией SCEI стала японская студия SCE Studio Japan. Второй студией стала британская студия Millennium Interactive, купленная в 1997 году и переименованная в SCE Studio Cambridge. В том же 1997 году в США была основана компания Sony Online Entertainment для разработки онлайн-игр. В 1998 году были открыты три студии: в Японии была открыта студия Clap Hanz, которая позже прославилась спортивными симуляторами на тему гольфа, там же открыта студия Polyphony Digital, которая запустит серию гоночных симуляторов Gran Turismo, а в США открыта SCE Foster City Studio. В 1999 году открыты студии Santa Monica Studio, которая прославится серией игр God of War, и Incognito Entertainment. В 2000 году были приобретены еще две студии: британская Psygnosis, переименованная в Sony Studio Liverpool, и американская Eidetic, переименована в Sony Bend. В 2001 году для разработки спортивных симуляторов, но уже по бейсболу, в Сан-Диего была открыта студия SCE Studio San Diego, также в этом году была приобретена студия Naughty Dog. В 2002 году была открыта крупная лондонская студия в Лондоне SCE Studios London, созданная в том числе на базе Sony Studio Liverpool, которая займется не только созданием игр, но и разработкой технологий, которые будут в дальнейшем применяться в PlayStation.

Стратегия покупки студий для выпуска эксклюзивных игр оправдывала себя, поэтому 14 сентября 2005 года было анонсировано создание централизированной системы эффективного управления студиями под названием Sony Computer Entertainment Worldwide Studios (SCE WWS). Первым главой SCE WWS стал Хирай Кадз, 16 мая 2008 года его сменил Ёсида Сюхэй. После запуска Worldwide Studios продолжилась покупка сторонних студий. Первой студией, приобретенной в декабре 2005 года в рамках Worldwide Studios, стал голландский разработчик игр Guerrilla Games. В январе 2006 года была куплена американская студия Zipper Interactive, а в сентябре 2007 года британский разработчик гоночных симуляторов Evolution Studios вместе со своей дочерней студией Bigbig Studios. Далее были приобретены Media Molecule, еще один британский разработчик, и американская студия Sucker Punch Productions.

В 2016 компания была реорганизована в Sony Interactive Entertainment.